Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Кластерный анализ является достаточно сложным, но одновременно с этим и весьма эффективным типом анализа, который удачно используется многими трейдерами на практике. Как показывает практика, многих интересует данный вид анализа, и они пытаются найти стратегии, которые основаны на кластерном анализе. Это анализ, который является неким преобразованием потока биржевой ленты в удобный вид графика. Уважаемые трейдеры, в этой статье мы рассмотрим очень интересную тему – кластерный анализ объемов. На эти и на многие другие вопросы в рамках этой статьи мы попробуем дать рациональный ответ. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов.

Вот на этом я больше всего дров наломал и думаю, что все эти новые системы нужно тестировать исключительно на демо-счетах. Формирование тенденции начинается непосредственно по завершении аккумуляции. Уровень дистрибуции кластерный анализ трейдинг определяется теми значениями, на которых операторы начинают уменьшать объем позиции, с целью получить доход. После чего наступает момент разворота тенденции, с возможной коррекцией в ряде случаев.

Индикатор кластерного объема

Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли.

• В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.
• При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.
• Здесь доступен общий объем совершенных сделок, да и то, только по данным определенного брокера, а знание настроения рынка в широком смысле Форекс-трейдеру не доступно.
• Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта.

Связано данное обстоятельство с обработкой исключительно новых данных меняющихся объемов. Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки. Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках. Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Вот поэтому большое внимание в данном мастер-классе будет уделено чтению биржевой информации через кластерный анализ рынка. Еще одним достаточно популярным индикатором кластерного объема является ТРО – Time Price Opportunity. Индикатор, наименование которого в переводе означает «время-цена-возможность», как и предыдущий алгоритм, позволяет определить силовые уровни. Поддержки и сопротивления прорисовываются в виде линий, выделяющихся на фоне гистограммы цветом. Дельта-кластерный анализ это классный инструмент, но есть у нас вещи и покруче.

Кластерные объемы для МТ4 бесплатно

Обязательным к исполнению условием становится момент входа в позицию – по окончании того дня, на протяжении которого выстраивались данные уровни. Если сказать проще – не рекомендуется входить в позиции до того, как закроется день. На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов. В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность.

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском. Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия). Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий, а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями.

Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения. Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. Это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу.

Кластерный индикатор MT4 — форекс объемы с новой стороны

Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать.

Суть данного вида анализа в том, что его использование позволяет наблюдать за активностью трейдеров буквально внутри бара цен. Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре.

+428,74% за 6 мес по паре EUR/USD — Тест стратегии форекс «Инди»

При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться демо-версией Тhinkorswim. Она открыта для работы на протяжении 60-ти дней, что поможет оценить все имеющиеся достоинства и недостатки. Бесспорным достоинством можно назвать возможность отслеживать все перемещения в режиме реального времени, что позволяет оперативно принять решение и внести необходимые корректировки. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

● Торговля — определяет, как будет торговаться актив через брокера. ● Оформление — настраивает внешний вид фоновой сетки графика и другие визуальные элементы. Сервисы из этой группы позволяют создавать алгоритмы, которые будут автоматически совершать сделки. Определившись со стратегией, трейдер может разработать алгоритм для себя и сэкономить время. Скальпингом называют торговлю на очень коротких интервалах в перепадах цен — от 1 до 5 минут.

Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка – покупателями и продавцами. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены.

Преимущества TradingView

Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной. Если объем дельты носит сверх нормальный характер, то в кластере он будет выделен красным цветом. Нормальное значение дельты указывает на то, что рынок находится в тренде, при умеренном значении, наблюдается флер, а при критическом значении – цена готовится к развороту. Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны.

Для этого в сервисе можно создавать графики, которые учитывают все колебания на бирже за выбранный промежуток времени. Среди скальперских приводов можно выделить бесплатный CScalp, который отображает точечные перепады котировок. TigerTrade позволяет скальперам более гибко настраивать рабочее пространство и визуализацию данных — однако в бесплатной версии привода можно торговать только криптовалютой. TradingView хвалят за множество полезных функций для просмотра графиков и общения между трейдерами.

Кластерные индикаторы для МТ4

Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы. Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск https://boriscooper.org/ линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры.

Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Однако если уровни в предыдущем инструменте могут различаться по цвету, то в данном случае трейдер определяет вид, исходя из общих правил. Если сказать проще, на графике виден уровень цены, а вот для того чтобы установить, поддержка это или сопротивление, следует действовать самостоятельно.

Детальный разбор торговых инструментов EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD,… Но если в предыдущем индикаторе уровни различались между собой по цвету, то здесь определение вида уровня осуществляется трейдером на основе общих правил. Другими словами, мы видим на графике ценовой уровень, но является ли он поддержкой или сопротивлением определяем самостоятельно.

Начнем обзор метода с того, что настройки графика устанавливают по умолчанию. Если активному трейдеру предстоит постоянно с ними работать, то важно обеспечить максимально возможное визуальное восприятие. Если говорить о преимуществах, то стоит отметить высокую работоспособность анализа, позволяющего увидеть множество интересных моментов, которые не доступны другим трейдерам. Данное обстоятельство дает весомое преимущество, позволяющее на шаг опережать остальных участников.

К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки. Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом.